Simuler et comparer la variabilité

Outil conçu pour illustrer la simulation du rendement ajusté au risque, il confronte d’abord la méthode intuitive à la démarche algorithmique. Le processus débute par la sélection d’une répartition fictive, l’ajout de paramètres (volatilité, durée, pondération), puis la génération de résultats affichant chaque écart, chaque marge d’incertitude. Étape par étape : 1. Choisir un portefeuille hypothétique. 2. Définir la répartition et les variables clés. 3. Lancer la simulation. 4. Comparer chaque résultat, documenter les écarts et afficher la sensibilité aux changements de paramètres. Exemple fictif : un portefeuille composé de 50 % liquidités, 30 % obligations, 20 % actions sur 12 ans. La méthode manuelle affiche une stabilité apparente ; l’algorithme, lui, expose la volatilité et la marge d’erreur à chaque itération. Le résultat : aucun chiffre absolu, mais une visualisation des incertitudes. Ne pas confondre projection et prévision : chaque simulation reste illustrative. Erreurs fréquentes : oublier une variable sensible, masquer un écart ou ignorer la documentation. En cas de doute sur l’interprétation, demander un avis professionnel qualifié reste conseillé.